Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps
Auteur principal: | |
---|---|
Format: | Thèse |
Publié: |
Mathematical Institute;University of Oxford
2009
|
Résumé: |
---|
Auteur principal: | |
---|---|
Format: | Thèse |
Publié: |
Mathematical Institute;University of Oxford
2009
|
Résumé: |
---|