Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps

Podobné jednotky

• Variance Swaps in BM&F: Pricing and Viability of Hedge
  Autor: Richard John Brostowicz Junior, a další
  Vydáno: (2010-07-01)
• Model independent hedging strategies for variance swaps
  Autor: Hobson, D, a další
  Vydáno: (2011)
• Effect of Variance Swap in Hedging Volatility Risk
  Autor: Yang Shen
  Vydáno: (2020-07-01)
• Arbitrage Bounds for Prices of Weighted Variance Swaps
  Autor: Davis, M, a další
  Vydáno: (2010)
• Robust Hedging of Variance Swaps: Discrete Sampling & Co-maturing European Options
  Autor: Zhang, C
  Vydáno: (2012)