Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps

Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps

Бібліографічні деталі
Автор:	Chassenieux, T
Формат:	Дисертація
Опубліковано:	Mathematical Institute;University of Oxford 2009

Схожі ресурси

Variance Swaps in BM&F: Pricing and Viability of Hedge
за авторством: Richard John Brostowicz Junior, та інші
Опубліковано: (2010-07-01)

Model independent hedging strategies for variance swaps
за авторством: Hobson, D, та інші
Опубліковано: (2011)

Effect of Variance Swap in Hedging Volatility Risk
за авторством: Yang Shen
Опубліковано: (2020-07-01)

Arbitrage Bounds for Prices of Weighted Variance Swaps
за авторством: Davis, M, та інші
Опубліковано: (2010)

Robust Hedging of Variance Swaps: Discrete Sampling & Co-maturing European Options
за авторством: Zhang, C
Опубліковано: (2012)

Utility indifference pricing and hedging - Temperature modeling and its significance in the construction of weather derivatives
за авторством: Anastiasiades, G
Опубліковано: (2009)

Analytical pricing formulas for hybrid variance swaps with regime-switching
за авторством: Roslan, Teh Raihana Nazirah, та інші
Опубліковано: (2017)

Analytical Pricing Formulas for Hybrid Variance Swaps with Regime-Switching
за авторством: Roslan, Teh Raihana Nazirah, та інші
Опубліковано: (2017)

On pricing variance swaps in discretely-sampled with high volatility model
за авторством: Youssef El-Khatib, Mariam Zuwaid AlShamsi, Jun Fan
Опубліковано: (2021-06-01)

A stochastic hybrid model for pricing forward-start variance swaps
за авторством: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Опубліковано: (2017)

A Stochastic Hybrid Model for Pricing Forward-Start Variance Swaps
за авторством: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Опубліковано: (2017)

Pricing variance swaps under stochastic volatility and stochastic interest rate
за авторством: Cao, Jiling, та інші
Опубліковано: (2016)

Variance Swap Pricing under Markov-Modulated Jump-Diffusion Model
за авторством: Shican Liu, та інші
Опубліковано: (2021-01-01)

On Root's Barriers and Their Applications in Robust Pricing and Hedging of Variance Options
за авторством: Huang, D
Опубліковано: (2012)

On the pricing of forward-start variance swaps with stochastic volatility and stochastic interest rate
за авторством: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Опубліковано: (2017)

Pricing of Averaged Variance, Volatility, Covariance and Correlation Swaps with Semi-Markov Volatilities
за авторством: Anatoliy Swishchuk, та інші
Опубліковано: (2023-09-01)

Pricing Variance Swaps under MRG Model with Regime-Switching: Discrete Observations Case
за авторством: Anqi Zou, та інші
Опубліковано: (2023-06-01)

Pricing and Hedging Index Options under Mean-Variance Criteria in Incomplete Markets
за авторством: Pornnapat Yamphram, та інші
Опубліковано: (2023-02-01)

Utility indifference pricing with market incompleteness
за авторством: Monoyios, M
Опубліковано: (2008)

Discounted-likelihood valuation of variance and volatility swaps
за авторством: Napat Rujeerapaiboon, та інші
Опубліковано: (2025-01-01)

Pricing variance swaps in a hybrid model of stochastic volatility and interest rate with regime-switching
за авторством: Cao, Jiling, та інші
Опубліковано: (2018)

Fair value hedges with swaps: accounting practice under IFRS
за авторством: V.S. Ambarchian
Опубліковано: (2019-12-01)

Variance minimization and the theory of inflation hedging
за авторством: Bodie, Zvi.
Опубліковано: (2009)

Mean‐variance hedging with basis risk
за авторством: Xue, Xiaole, та інші
Опубліковано: (2021)

Relaxing the Assumptions of Minimum-Variance Hedging
за авторством: Sergio H. Lence
Опубліковано: (1996-07-01)

Time inconsistent portfolio selection and indifference pricing
за авторством: Li, S
Опубліковано: (2017)

Mean-variance future hedging for security portfolio
за авторством: A K Kerimov
Опубліковано: (2014-12-01)

Pseudo linear pricing rule for utility indifference valuation
за авторством: Henderson, V, та інші
Опубліковано: (2014)

Cash flow hedges using interest rate swaps: accounting under IFRS
за авторством: V.S. Ambarchian
Опубліковано: (2020-06-01)

Price Uncertainty and Optimal Hedging in the Agricultural Market
за авторством: Nicolae ISTUDOR, та інші
Опубліковано: (2014-06-01)

Variance Swap with Mean Reversion, Multifactor Stochastic Volatility and Jumps
за авторством: Pun, Chi Seng, та інші
Опубліковано: (2016)

A Closed-Form Pricing Formula for Log-Return Variance Swaps under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
за авторством: Chen Mao, та інші
Опубліковано: (2021-12-01)

Indifference Pricing in a Basis Risk Model with Stochastic Volatility
за авторством: Lam, K
Опубліковано: (2011)

Maximizing functionals of the maximum in the Skorokhod embedding problem and an application to variance swaps
за авторством: Hobson, D, та інші
Опубліковано: (2010)

The Use of Mean-Variance for Commodity Futures and Options Hedging Decisions
за авторством: Philip Garcia, та інші
Опубліковано: (1994-07-01)

Utility indifference
за авторством: Armstrong, S
Опубліковано: (2010)

Extreme indifference
за авторством: Rocío Lorca, та інші
Опубліковано: (2022-04-01)

Indifference and Complicity
за авторством: Sylvia De Castro Korgi
Опубліковано: (2014-10-01)

On the pricing and hedging of volatility derivatives
за авторством: Howison, S, та інші
Опубліковано: (2003)

A New Nonparametric Estimate of the Risk-Neutral Density with Applications to Variance Swaps
за авторством: Liyuan Jiang, та інші
Опубліковано: (2021-01-01)