Estimating Systems of Dynamic Reduced Form Equations with Vector Autoregressive Errors.

Estimating Systems of Dynamic Reduced Form Equations with Vector Autoregressive Errors.

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Hendry, D, Tremayne, A
Materyal Türü:	Journal article
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	1976

Benzer Materyaller

Maximum Likelihood Estimation of Systems of Simultaneous Regression Equations with Errors Generated by a Vector Autoregressive Process.
Yazar:: Hendry, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (1971)

Maximum Likelihood Estimation of Systems of Simultaneous Regression Equations with Errors Generated by a Vector Autoregressive Process: A Correction.
Yazar:: Hendry, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (1974)

The Properties of Autoregressive Instrumental Variables Estimators in Dynamic Systems.
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1977)

Maximum-Likelihood Estimation in a Special Integer Autoregressive Model
Yazar:: Robert C. Jung, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-06-01)

AUTOREG: A Computer Program Library for Dynamic Econometric Models with Autoregressive Errors.
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

AUTOREG: A Computer Program Library for Dynamic Econometric Models with Autoregressive Errors.
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1980)

A Control Variable Investigation of the Properties of Autoregressive Instrumental Variables Estimators for Dynamic Systems.
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1975)

Diffusion of House Price Dynamics in Tehran: Using Spatial Autoregressive and Vector Error-Correction Models
Yazar:: Mahmoud Motavasseli, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010-05-01)

Forecasting poverty in East Java using vector autoregressive method and vector error correction model
Yazar:: Sofro A’yunin, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-01-01)

Estimation of Random Coefficient Autoregressive Model with Error in Covariates
Yazar:: Xiaolei Zhang, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-05-01)

The Behaviour of Inconsistent Instrumental Variables Estimators in Dynamic Systems with Autocorrelated Errors.
Yazar:: Hendry, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (1979)

Robust Estimation for Semi-Functional Linear Model with Autoregressive Errors
Yazar:: Bin Yang, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-01-01)

Comparing vector autoregressive (VAR) estimation with combine white noise (CWN) estimation
Yazar:: Agboluaje, Ayodele Abraham, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Parameter Estimation in Spatial Autoregressive Models with Missing Data and Measurement Errors
Yazar:: Tengjun Li, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-05-01)

On estimation of autoregressive conditional duration (ACD) models based on different error distributions
Yazar:: Pathmanathan, D., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Saturation in autoregressive models
Yazar:: Carlos Santos, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006-12-01)

Closed-Form Expressions to Estimate the Mean and Variance of the Total Vector Error
Yazar:: Alessandro Mingotti, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-07-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
Yazar:: Sakshi Khanna, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015-12-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
Yazar:: Sakshi Khanna, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015-10-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
Yazar:: Sakshi Khanna, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015-10-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
Yazar:: Sakshi Khanna, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015-10-01)

Order determination in general vector autoregressions.
Yazar:: Nielsen, B
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Order determination in general vector autoregressions.
Yazar:: Nielsen, B
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Counterfactual reasoning with vector autoregressive models
Yazar:: Kurt Butler, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025-03-01)

VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS USING “R”
Yazar:: Ciprian ALEXANDRU, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013-06-01)

The Dynamics of the Monetary Policy Volatility: A Spectrum-vector Autoregressive Approach
Yazar:: Reza Moosavi Mohseni, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-02-01)

Decomposition Least-Squares-Based Iterative Identification Algorithms for Multivariable Equation-Error Autoregressive Moving Average Systems
Yazar:: Lijuan Wan, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-07-01)

Maximum Likelihood Recursive Identification for the Multivariate Equation-Error Autoregressive Moving Average Systems Using the Data Filtering
Yazar:: Lijuan Liu, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-01-01)

An Experiment on Autoregressive and Threshold Autoregressive Models with Non-Gaussian Error with Application to Realized Volatility
Yazar:: Ziyi Zhang, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-06-01)

Oracle inequalities for high dimensional vector autoregressions
Yazar:: Kock, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Mildly Explosive Autoregression with Strong Mixing Errors
Yazar:: Xian Liu, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-11-01)

Error estimation in numerical solution of equations and systems of equations
Yazar:: Ion Păvăloiu
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992-08-01)

Error estimation in numerical solution of equations and systems of equations
Yazar:: Ion Păvăloiu
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992-08-01)

MACROECONOMIC FORECASTING USING BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIVE APPROACH
Yazar:: D. Tutberidze, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-04-01)

Clustering vector autoregressive models: Capturing qualitative differences in within-person dynamics
Yazar:: Kirsten Bulteel, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-10-01)

Strong Consistency Results for Least Squares Estimators in General Vector Autoregressions with Deterministic Terms.
Yazar:: Nielsen, B
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.
Yazar:: Nielsen, B
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models
Yazar:: Søren Johansen, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-08-01)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
Yazar:: Nielsen, B
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Analysis of the use of vector autoregressions in economic forecasting
Yazar:: Svetunkov S.G.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-01-01)