Estimating Systems of Dynamic Reduced Form Equations with Vector Autoregressive Errors.

Estimating Systems of Dynamic Reduced Form Equations with Vector Autoregressive Errors.

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Hendry, D, Tremayne, A
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	1976

Những quyển sách tương tự

Maximum Likelihood Estimation of Systems of Simultaneous Regression Equations with Errors Generated by a Vector Autoregressive Process.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (1971)

Maximum Likelihood Estimation of Systems of Simultaneous Regression Equations with Errors Generated by a Vector Autoregressive Process: A Correction.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (1974)

The Properties of Autoregressive Instrumental Variables Estimators in Dynamic Systems.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (1977)

Maximum-Likelihood Estimation in a Special Integer Autoregressive Model
Bằng: Robert C. Jung, et al.
Được phát hành: (2020-06-01)

AUTOREG: A Computer Program Library for Dynamic Econometric Models with Autoregressive Errors.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2011)

AUTOREG: A Computer Program Library for Dynamic Econometric Models with Autoregressive Errors.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (1980)

A Control Variable Investigation of the Properties of Autoregressive Instrumental Variables Estimators for Dynamic Systems.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (1975)

Diffusion of House Price Dynamics in Tehran: Using Spatial Autoregressive and Vector Error-Correction Models
Bằng: Mahmoud Motavasseli, et al.
Được phát hành: (2010-05-01)

Forecasting poverty in East Java using vector autoregressive method and vector error correction model
Bằng: Sofro A’yunin, et al.
Được phát hành: (2023-01-01)

Estimation of Random Coefficient Autoregressive Model with Error in Covariates
Bằng: Xiaolei Zhang, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

The Behaviour of Inconsistent Instrumental Variables Estimators in Dynamic Systems with Autocorrelated Errors.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (1979)

Robust Estimation for Semi-Functional Linear Model with Autoregressive Errors
Bằng: Bin Yang, et al.
Được phát hành: (2023-01-01)

Comparing vector autoregressive (VAR) estimation with combine white noise (CWN) estimation
Bằng: Agboluaje, Ayodele Abraham, et al.
Được phát hành: (2016)

Parameter Estimation in Spatial Autoregressive Models with Missing Data and Measurement Errors
Bằng: Tengjun Li, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

On estimation of autoregressive conditional duration (ACD) models based on different error distributions
Bằng: Pathmanathan, D., et al.
Được phát hành: (2010)

Saturation in autoregressive models
Bằng: Carlos Santos, et al.
Được phát hành: (2006-12-01)

Closed-Form Expressions to Estimate the Mean and Variance of the Total Vector Error
Bằng: Alessandro Mingotti, et al.
Được phát hành: (2021-07-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
Bằng: Sakshi Khanna, et al.
Được phát hành: (2015-12-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
Bằng: Sakshi Khanna, et al.
Được phát hành: (2015-10-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
Bằng: Sakshi Khanna, et al.
Được phát hành: (2015-10-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
Bằng: Sakshi Khanna, et al.
Được phát hành: (2015-10-01)

Order determination in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2001)

Order determination in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2006)

Counterfactual reasoning with vector autoregressive models
Bằng: Kurt Butler, et al.
Được phát hành: (2025-03-01)

VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS USING “R”
Bằng: Ciprian ALEXANDRU, et al.
Được phát hành: (2013-06-01)

The Dynamics of the Monetary Policy Volatility: A Spectrum-vector Autoregressive Approach
Bằng: Reza Moosavi Mohseni, et al.
Được phát hành: (2019-02-01)

Decomposition Least-Squares-Based Iterative Identification Algorithms for Multivariable Equation-Error Autoregressive Moving Average Systems
Bằng: Lijuan Wan, et al.
Được phát hành: (2019-07-01)

Maximum Likelihood Recursive Identification for the Multivariate Equation-Error Autoregressive Moving Average Systems Using the Data Filtering
Bằng: Lijuan Liu, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

An Experiment on Autoregressive and Threshold Autoregressive Models with Non-Gaussian Error with Application to Realized Volatility
Bằng: Ziyi Zhang, et al.
Được phát hành: (2019-06-01)

Oracle inequalities for high dimensional vector autoregressions
Bằng: Kock, A, et al.
Được phát hành: (2015)

Mildly Explosive Autoregression with Strong Mixing Errors
Bằng: Xian Liu, et al.
Được phát hành: (2022-11-01)

Error estimation in numerical solution of equations and systems of equations
Bằng: Ion Păvăloiu
Được phát hành: (1992-08-01)

Error estimation in numerical solution of equations and systems of equations
Bằng: Ion Păvăloiu
Được phát hành: (1992-08-01)

MACROECONOMIC FORECASTING USING BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIVE APPROACH
Bằng: D. Tutberidze, et al.
Được phát hành: (2017-04-01)

Clustering vector autoregressive models: Capturing qualitative differences in within-person dynamics
Bằng: Kirsten Bulteel, et al.
Được phát hành: (2016-10-01)

Strong Consistency Results for Least Squares Estimators in General Vector Autoregressions with Deterministic Terms.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2005)

Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2003)

Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models
Bằng: Søren Johansen, et al.
Được phát hành: (2017-08-01)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2009)

Analysis of the use of vector autoregressions in economic forecasting
Bằng: Svetunkov S.G.
Được phát hành: (2023-01-01)