Order determination in general vector autoregressions.

Order determination in general vector autoregressions.

Hiển thị phiên bản (1) khác

In the application of autoregressive models the order of the model is often estimated using either a sequence of likelihood ratio tests or a likelihood based information criterion. The consistency of such procedures has been discussed extensively under the assumption that the characteristic roots of...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Nielsen, B
Tác giả khác:	Ho, H
Định dạng:	Book section
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Institute of Mathematical Statistics 2006

Những quyển sách tương tự

Order determination in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2001)

Singular vector autoregressions with deterministic terms: Strong consistency and lag order determination.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2008)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2009)

Asymptotic properties of least squares statistics in general vector autoregressive models.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2001)

Strong Consistency Results for Least Squares Estimators in General Vector Autoregressions with Deterministic Terms.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2005)

Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2003)

Causal Vector Autoregression Enhanced with Covariance and Order Selection
Bằng: Marianna Bolla, et al.
Được phát hành: (2023-02-01)

Testing for rational bubbles in a co-explosive vector autoregression.
Bằng: Engsted, T, et al.
Được phát hành: (2010)

Short-Run Parameter Changes in a Cointegrated Vector Autoregressive Model.
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2004)

Short-Run Parameter Changes in a Cointegrated Vector Autoregressive Model.
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2009)

Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2019)

The asymptotic distribution of likelihood ratio test statistics for cointegration in unstable vector autoregressive processes.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2000)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Bằng: Nielsen, B, et al.
Được phát hành: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2003)

Partial Cointegrated Vector Autoregressive Models with Structural Breaks in Deterministic Terms
Bằng: Takamitsu Kurita, et al.
Được phát hành: (2019-10-01)

Modelling Determinants of Inflation in CESEE Countries: Global Vector Autoregressive Approach
Bằng: Jakšić Saša
Được phát hành: (2022-06-01)

Determinants of Private investment in Iran: Using A Vector Autoregression Approach
Được phát hành: (2009-04-01)

On properties of the second order generalized autoregressive GAR(2) model with index.
Bằng: Shitan, Mahendran, et al.
Được phát hành: (2009)

Generalized linear autoregressions.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1995)

Counterfactual reasoning with vector autoregressive models
Bằng: Kurt Butler, et al.
Được phát hành: (2025-03-01)

VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS USING “R”
Bằng: Ciprian ALEXANDRU, et al.
Được phát hành: (2013-06-01)

Determinants of Deviation from Inflation Targets in Pakistan: A Vector Autoregressive Approach
Bằng: Sunila Jabeen, et al.
Được phát hành: (2015-07-01)

Determinants of Deviation from Inflation Targets in Pakistan: A Vector Autoregressive Approach
Bằng: Sunila Jabeen, et al.
Được phát hành: (2015-07-01)

Determinants of Deviation from Inflation Targets in Pakistan: A Vector Autoregressive Approach
Bằng: Sunila Jabeen, et al.
Được phát hành: (2015-07-01)

Determinants of Deviation from Inflation Targets in Pakistan: A Vector Autoregressive Approach
Bằng: Sunila Jabeen, et al.
Được phát hành: (2015-09-01)

The Determinants of Fiscal Deficit in South Africa: A Bayesian Vector Autoregressive Approach
Bằng: Atoko Kasongo
Được phát hành: (2023-07-01)

Correlograms for non-stationary autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2006)

Simulating Properties of the Likelihood Ratio Test for a Unit Root in an Explosive Second-Order Autoregression.
Bằng: Nielsen, B, et al.
Được phát hành: (2007)

Simulating properties of the likelihood ratio test for a unit root in an explosive second order autoregression.
Bằng: Nielsen, B, et al.
Được phát hành: (2004)

Correlograms for non-stationary autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2003)

The empirical process of autoregressive residuals
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2009)

Analysis of the use of vector autoregressions in economic forecasting
Bằng: Svetunkov S.G.
Được phát hành: (2023-01-01)

Government Expenditure in Maluku: Autoregressive Vector Analysis
Bằng: Jacobus Cliff Diky Rijoly
Được phát hành: (2019-06-01)

Oracle inequalities for high dimensional vector autoregressions
Bằng: Kock, A, et al.
Được phát hành: (2015)

First-order planar autoregressive model
Bằng: Sergiy Shklyar
Được phát hành: (2024-08-01)

A note on the variance of generalized first order autoregressive processes with moving average errors
Bằng: Shitan, Mahendran
Được phát hành: (2008)

The empirical process of autoregressive residuals.
Bằng: Engler, E, et al.
Được phát hành: (2007)

The empirical process of autoregressive residuals.
Bằng: Engler, E, et al.
Được phát hành: (2009)

An Approach of Vector Autoregression Model for Inflation Analysis in Indonesia
Bằng: Idah Zuhroh, et al.
Được phát hành: (2018-03-01)

Application of vector autoregressive model in multiple time series /
Bằng: Zuharah Jaafar, 1985-, et al.
Được phát hành: (2012)