Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

عرض إصدارات أخرى (1)

Discrete-time stochastic volatility (SV) models have generated a considerable literature in financial econometrics. However, carrying out inference for these models is a difficult task and often relies on carefully customized Markov chain Monte Carlo techniques. Our contribution here is twofold. Fir...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	Pitt, M, Malik, S, Doucet, A
التنسيق:	Journal article
منشور في:	2014

مواد مشابهة

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
حسب: Pitt, M, وآخرون
منشور في: (2014)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
حسب: Kim, S, وآخرون
منشور في: (2005)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
حسب: Kim, S, وآخرون
منشور في: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
حسب: Kim, S, وآخرون
منشور في: (2003)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
حسب: Omar Abbara, وآخرون
منشور في: (2022-12-01)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2007)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
حسب: Flury, T, وآخرون
منشور في: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
حسب: Flury, T, وآخرون
منشور في: (2011)

Gradient-free maximum likelihood parameter estimation with particle filters
حسب: Poyiadjis, G, وآخرون
منشور في: (2006)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2004)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
حسب: Dyer, J
منشور في: (2022)

Inference for Levy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
حسب: Jasra, A, وآخرون
منشور في: (2011)

Estimation of Dynamic Panel Data Models with Stochastic Volatility Using Particle Filters
حسب: Wen Xu
منشور في: (2016-10-01)

Optimisation of particle filters using simultaneous perturbation stochastic approximation
حسب: Chan, T, وآخرون
منشور في: (2003)

In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood /
حسب: 324497 Pawitan, Yudi
منشور في: (2001)

Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters.
حسب: Pitt, M, وآخرون
منشور في: (1999)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters.
حسب: Pitt, M, وآخرون
منشور في: (1997)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters
حسب: Pitt, M, وآخرون
منشور في: (1999)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2012)

Research on Financial Default Model with Stochastic Intensity Using Filtered Likelihood Method
حسب: Xiangdong Liu, وآخرون
منشور في: (2023-07-01)

Robustness in stochastic filtering and maximum likelihood estimation for SDEs
حسب: Diehl, J, وآخرون
منشور في: (2014)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
حسب: Johansen, A, وآخرون
منشور في: (2008)

Maximum likelihood inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models
حسب: Andrews, Isaiah Smith, وآخرون
منشور في: (2016)

Discussions on continuous stochastic volatility models
حسب: Alhagyan, Mohammed, وآخرون
منشور في: (2020)

Bayesian Inference for Long Memory Stochastic Volatility Models
حسب: Pedro Chaim, وآخرون
منشور في: (2024-11-01)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
حسب: Tadic, VZB, وآخرون
منشور في: (2020)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
حسب: Tadic, VZB, وآخرون
منشور في: (2019)

Dynamic Indoor Localization Using Maximum Likelihood Particle Filtering
حسب: Wenxu Wang, وآخرون
منشور في: (2021-02-01)

Forecasting Return Volatility of the CSI 300 Index Using the Stochastic Volatility Model with Continuous Volatility and Jumps
حسب: Xu Gong, وآخرون
منشور في: (2014-01-01)

Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter
حسب: Manabu Asai
منشور في: (2023-07-01)

A Estimation of Stochastic Volatility Models Using Optimized Filtering Algorithms
حسب: Saba Infante, وآخرون
منشور في: (2019-01-01)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
حسب: Manrique, A, وآخرون
منشور في: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
حسب: Manrique, A, وآخرون
منشور في: (1998)

Particle filters for graphical models
حسب: Briers, M, وآخرون
منشور في: (2006)

Stochastic parameterization identification using ensemble Kalman filtering combined with maximum likelihood methods
حسب: Manuel Pulido, وآخرون
منشور في: (2018-01-01)

A binned likelihood for stochastic models
حسب: Argüelles, C. A, وآخرون
منشور في: (2021)

A binned likelihood for stochastic models
حسب: Argüelles, C.A., وآخرون
منشور في: (2022)