Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

অন্যান্য সংস্করণ প্রদর্শন করুন (1)

Discrete-time stochastic volatility (SV) models have generated a considerable literature in financial econometrics. However, carrying out inference for these models is a difficult task and often relies on carefully customized Markov chain Monte Carlo techniques. Our contribution here is twofold. Fir...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক:	Pitt, M, Malik, S, Doucet, A
বিন্যাস:	Journal article
প্রকাশিত:	2014

অনুরূপ উপাদানগুলি

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
অনুযায়ী: Pitt, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2014)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
অনুযায়ী: Kim, S, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
অনুযায়ী: Kim, S, অন্যান্য
প্রকাশিত: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
অনুযায়ী: Kim, S, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2003)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
অনুযায়ী: Omar Abbara, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2022-12-01)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
অনুযায়ী: Omori, Y, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
অনুযায়ী: Omori, Y, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
অনুযায়ী: Omori, Y, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2007)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
অনুযায়ী: Flury, T, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
অনুযায়ী: Flury, T, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2011)

Gradient-free maximum likelihood parameter estimation with particle filters
অনুযায়ী: Poyiadjis, G, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
অনুযায়ী: Chib, S, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
অনুযায়ী: Dyer, J
প্রকাশিত: (2022)

Inference for Levy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
অনুযায়ী: Jasra, A, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2011)

Estimation of Dynamic Panel Data Models with Stochastic Volatility Using Particle Filters
অনুযায়ী: Wen Xu
প্রকাশিত: (2016-10-01)

Optimisation of particle filters using simultaneous perturbation stochastic approximation
অনুযায়ী: Chan, T, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2003)

In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood /
অনুযায়ী: 324497 Pawitan, Yudi
প্রকাশিত: (2001)

Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters.
অনুযায়ী: Pitt, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (1999)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters.
অনুযায়ী: Pitt, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (1997)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters
অনুযায়ী: Pitt, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (1999)

Research on Financial Default Model with Stochastic Intensity Using Filtered Likelihood Method
অনুযায়ী: Xiangdong Liu, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2023-07-01)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
অনুযায়ী: Shephard, N, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
অনুযায়ী: Shephard, N, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2012)

Robustness in stochastic filtering and maximum likelihood estimation for SDEs
অনুযায়ী: Diehl, J, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2014)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
অনুযায়ী: Johansen, A, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2008)

Maximum likelihood inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models
অনুযায়ী: Andrews, Isaiah Smith, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)

Discussions on continuous stochastic volatility models
অনুযায়ী: Alhagyan, Mohammed, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2020)

Bayesian Inference for Long Memory Stochastic Volatility Models
অনুযায়ী: Pedro Chaim, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2024-11-01)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
অনুযায়ী: Tadic, VZB, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2020)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
অনুযায়ী: Tadic, VZB, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019)

Dynamic Indoor Localization Using Maximum Likelihood Particle Filtering
অনুযায়ী: Wenxu Wang, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2021-02-01)

Forecasting Return Volatility of the CSI 300 Index Using the Stochastic Volatility Model with Continuous Volatility and Jumps
অনুযায়ী: Xu Gong, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2014-01-01)

Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter
অনুযায়ী: Manabu Asai
প্রকাশিত: (2023-07-01)

A Estimation of Stochastic Volatility Models Using Optimized Filtering Algorithms
অনুযায়ী: Saba Infante, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019-01-01)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
অনুযায়ী: Manrique, A, অন্যান্য
প্রকাশিত: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
অনুযায়ী: Manrique, A, অন্যান্য
প্রকাশিত: (1998)

Particle filters for graphical models
অনুযায়ী: Briers, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006)

Stochastic parameterization identification using ensemble Kalman filtering combined with maximum likelihood methods
অনুযায়ী: Manuel Pulido, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018-01-01)

A binned likelihood for stochastic models
অনুযায়ী: Argüelles, C. A, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2021)

A binned likelihood for stochastic models
অনুযায়ী: Argüelles, C.A., অন্যান্য
প্রকাশিত: (2022)