Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Zobrazit další vydání (1)

Discrete-time stochastic volatility (SV) models have generated a considerable literature in financial econometrics. However, carrying out inference for these models is a difficult task and often relies on carefully customized Markov chain Monte Carlo techniques. Our contribution here is twofold. Fir...

Podrobná bibliografie
Hlavní autoři:	Pitt, M, Malik, S, Doucet, A
Médium:	Journal article
Vydáno:	2014

Podobné jednotky

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
Autor: Pitt, M, a další
Vydáno: (2014)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Autor: Kim, S, a další
Vydáno: (2005)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
Autor: Kim, S, a další
Vydáno: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Autor: Kim, S, a další
Vydáno: (2003)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
Autor: Omar Abbara, a další
Vydáno: (2022-12-01)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
Autor: Omori, Y, a další
Vydáno: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
Autor: Omori, Y, a další
Vydáno: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
Autor: Omori, Y, a další
Vydáno: (2007)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Autor: Flury, T, a další
Vydáno: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Autor: Flury, T, a další
Vydáno: (2011)

Gradient-free maximum likelihood parameter estimation with particle filters
Autor: Poyiadjis, G, a další
Vydáno: (2006)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
Autor: Chib, S, a další
Vydáno: (2004)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
Autor: Dyer, J
Vydáno: (2022)

Inference for Levy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
Autor: Jasra, A, a další
Vydáno: (2011)

Estimation of Dynamic Panel Data Models with Stochastic Volatility Using Particle Filters
Autor: Wen Xu
Vydáno: (2016-10-01)

Optimisation of particle filters using simultaneous perturbation stochastic approximation
Autor: Chan, T, a další
Vydáno: (2003)

In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood /
Autor: 324497 Pawitan, Yudi
Vydáno: (2001)

Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters.
Autor: Pitt, M, a další
Vydáno: (1999)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters.
Autor: Pitt, M, a další
Vydáno: (1997)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters
Autor: Pitt, M, a další
Vydáno: (1999)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2012)

Research on Financial Default Model with Stochastic Intensity Using Filtered Likelihood Method
Autor: Xiangdong Liu, a další
Vydáno: (2023-07-01)

Robustness in stochastic filtering and maximum likelihood estimation for SDEs
Autor: Diehl, J, a další
Vydáno: (2014)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
Autor: Johansen, A, a další
Vydáno: (2008)

Maximum likelihood inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models
Autor: Andrews, Isaiah Smith, a další
Vydáno: (2016)

Discussions on continuous stochastic volatility models
Autor: Alhagyan, Mohammed, a další
Vydáno: (2020)

Bayesian Inference for Long Memory Stochastic Volatility Models
Autor: Pedro Chaim, a další
Vydáno: (2024-11-01)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
Autor: Tadic, VZB, a další
Vydáno: (2020)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
Autor: Tadic, VZB, a další
Vydáno: (2019)

Dynamic Indoor Localization Using Maximum Likelihood Particle Filtering
Autor: Wenxu Wang, a další
Vydáno: (2021-02-01)

Forecasting Return Volatility of the CSI 300 Index Using the Stochastic Volatility Model with Continuous Volatility and Jumps
Autor: Xu Gong, a další
Vydáno: (2014-01-01)

Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter
Autor: Manabu Asai
Vydáno: (2023-07-01)

A Estimation of Stochastic Volatility Models Using Optimized Filtering Algorithms
Autor: Saba Infante, a další
Vydáno: (2019-01-01)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
Autor: Manrique, A, a další
Vydáno: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Autor: Manrique, A, a další
Vydáno: (1998)

Particle filters for graphical models
Autor: Briers, M, a další
Vydáno: (2006)

Stochastic parameterization identification using ensemble Kalman filtering combined with maximum likelihood methods
Autor: Manuel Pulido, a další
Vydáno: (2018-01-01)

A binned likelihood for stochastic models
Autor: Argüelles, C. A, a další
Vydáno: (2021)

A binned likelihood for stochastic models
Autor: Argüelles, C.A., a další
Vydáno: (2022)