Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (1)

Discrete-time stochastic volatility (SV) models have generated a considerable literature in financial econometrics. However, carrying out inference for these models is a difficult task and often relies on carefully customized Markov chain Monte Carlo techniques. Our contribution here is twofold. Fir...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակներ:	Pitt, M, Malik, S, Doucet, A
Ձևաչափ:	Journal article
Հրապարակվել է:	2014

Նմանատիպ նյութեր

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
‌: Pitt, M, և այլն
Հրապարակվել է: (2014)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
‌: Kim, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
‌: Kim, S, և այլն
Հրապարակվել է: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
‌: Kim, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
‌: Omar Abbara, և այլն
Հրապարակվել է: (2022-12-01)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
‌: Omori, Y, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
‌: Omori, Y, և այլն
Հրապարակվել է: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
‌: Omori, Y, և այլն
Հրապարակվել է: (2007)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
‌: Flury, T, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
‌: Flury, T, և այլն
Հրապարակվել է: (2011)

Gradient-free maximum likelihood parameter estimation with particle filters
‌: Poyiadjis, G, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
‌: Chib, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
‌: Dyer, J
Հրապարակվել է: (2022)

Inference for Levy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
‌: Jasra, A, և այլն
Հրապարակվել է: (2011)

Estimation of Dynamic Panel Data Models with Stochastic Volatility Using Particle Filters
‌: Wen Xu
Հրապարակվել է: (2016-10-01)

Optimisation of particle filters using simultaneous perturbation stochastic approximation
‌: Chan, T, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood /
‌: 324497 Pawitan, Yudi
Հրապարակվել է: (2001)

Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters.
‌: Pitt, M, և այլն
Հրապարակվել է: (1999)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters.
‌: Pitt, M, և այլն
Հրապարակվել է: (1997)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters
‌: Pitt, M, և այլն
Հրապարակվել է: (1999)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2012)

Research on Financial Default Model with Stochastic Intensity Using Filtered Likelihood Method
‌: Xiangdong Liu, և այլն
Հրապարակվել է: (2023-07-01)

Robustness in stochastic filtering and maximum likelihood estimation for SDEs
‌: Diehl, J, և այլն
Հրապարակվել է: (2014)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
‌: Johansen, A, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Maximum likelihood inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models
‌: Andrews, Isaiah Smith, և այլն
Հրապարակվել է: (2016)

Discussions on continuous stochastic volatility models
‌: Alhagyan, Mohammed, և այլն
Հրապարակվել է: (2020)

Bayesian Inference for Long Memory Stochastic Volatility Models
‌: Pedro Chaim, և այլն
Հրապարակվել է: (2024-11-01)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
‌: Tadic, VZB, և այլն
Հրապարակվել է: (2020)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
‌: Tadic, VZB, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)

Dynamic Indoor Localization Using Maximum Likelihood Particle Filtering
‌: Wenxu Wang, և այլն
Հրապարակվել է: (2021-02-01)

Forecasting Return Volatility of the CSI 300 Index Using the Stochastic Volatility Model with Continuous Volatility and Jumps
‌: Xu Gong, և այլն
Հրապարակվել է: (2014-01-01)

Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter
‌: Manabu Asai
Հրապարակվել է: (2023-07-01)

A Estimation of Stochastic Volatility Models Using Optimized Filtering Algorithms
‌: Saba Infante, և այլն
Հրապարակվել է: (2019-01-01)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
‌: Manrique, A, և այլն
Հրապարակվել է: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
‌: Manrique, A, և այլն
Հրապարակվել է: (1998)

Particle filters for graphical models
‌: Briers, M, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

Stochastic parameterization identification using ensemble Kalman filtering combined with maximum likelihood methods
‌: Manuel Pulido, և այլն
Հրապարակվել է: (2018-01-01)

A binned likelihood for stochastic models
‌: Argüelles, C. A, և այլն
Հրապարակվել է: (2021)

A binned likelihood for stochastic models
‌: Argüelles, C.A., և այլն
Հրապարակվել է: (2022)