Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Diğer sürümleri göster (1)

Discrete-time stochastic volatility (SV) models have generated a considerable literature in financial econometrics. However, carrying out inference for these models is a difficult task and often relies on carefully customized Markov chain Monte Carlo techniques. Our contribution here is twofold. Fir...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Pitt, M, Malik, S, Doucet, A
Materyal Türü:	Journal article
Baskı/Yayın Bilgisi:	2014

Benzer Materyaller

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Yazar:: Kim, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
Yazar:: Kim, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Yazar:: Kim, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
Yazar:: Omar Abbara, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-12-01)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
Yazar:: Omori, Y, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
Yazar:: Omori, Y, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
Yazar:: Omori, Y, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Yazar:: Flury, T, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Yazar:: Flury, T, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Gradient-free maximum likelihood parameter estimation with particle filters
Yazar:: Poyiadjis, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
Yazar:: Chib, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
Yazar:: Dyer, J
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Inference for Levy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
Yazar:: Jasra, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Estimation of Dynamic Panel Data Models with Stochastic Volatility Using Particle Filters
Yazar:: Wen Xu
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-10-01)

Optimisation of particle filters using simultaneous perturbation stochastic approximation
Yazar:: Chan, T, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood /
Yazar:: 324497 Pawitan, Yudi
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters.
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters.
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1997)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Research on Financial Default Model with Stochastic Intensity Using Filtered Likelihood Method
Yazar:: Xiangdong Liu, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-07-01)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Robustness in stochastic filtering and maximum likelihood estimation for SDEs
Yazar:: Diehl, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
Yazar:: Johansen, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Maximum likelihood inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models
Yazar:: Andrews, Isaiah Smith, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Discussions on continuous stochastic volatility models
Yazar:: Alhagyan, Mohammed, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Bayesian Inference for Long Memory Stochastic Volatility Models
Yazar:: Pedro Chaim, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-11-01)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
Yazar:: Tadic, VZB, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
Yazar:: Tadic, VZB, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Dynamic Indoor Localization Using Maximum Likelihood Particle Filtering
Yazar:: Wenxu Wang, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-02-01)

Forecasting Return Volatility of the CSI 300 Index Using the Stochastic Volatility Model with Continuous Volatility and Jumps
Yazar:: Xu Gong, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014-01-01)

Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter
Yazar:: Manabu Asai
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-07-01)

A Estimation of Stochastic Volatility Models Using Optimized Filtering Algorithms
Yazar:: Saba Infante, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-01-01)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
Yazar:: Manrique, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Yazar:: Manrique, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Particle filters for graphical models
Yazar:: Briers, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Stochastic parameterization identification using ensemble Kalman filtering combined with maximum likelihood methods
Yazar:: Manuel Pulido, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-01-01)

A binned likelihood for stochastic models
Yazar:: Argüelles, C. A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

A binned likelihood for stochastic models
Yazar:: Argüelles, C.A., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)