Essays on multivariate volatility and dependence models for financial time series

Essays on multivariate volatility and dependence models for financial time series

<p>This thesis investigates the modelling and forecasting of multivariate volatility and dependence in financial time series. The first paper proposes a new model for forecasting changes in the term structure (TS) of interest rates. Using the level, slope and curvature factors of the dynamic N...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Noureldin, D
Tác giả khác:	Shephard, N
Định dạng:	Luận văn
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2011
Những chủ đề:	Econometrics Economics Financial economics

Những quyển sách tương tự

Essays on forecast evaluation and financial econometrics
Bằng: Lund-Jensen, K
Được phát hành: (2013)

A Continuing Approach, from Financial Economics to Financial Econometrics or the Econometric Thinking Applied to Financial Economics
Bằng: Gheorghe Săvoiu, et al.
Được phát hành: (2013-04-01)

Essays on hedge fund illiquidity, return predictability, and time-varying risk exposure
Bằng: Kruttli, M
Được phát hành: (2015)

Essays in panel data and financial econometrics
Bằng: Pakel, C
Được phát hành: (2012)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Essays on interconnected markets
Bằng: Watugala, S
Được phát hành: (2015)

Exact score for time series models in state space form
Bằng: Koopman, S, et al.
Được phát hành: (1992)

Realised power variation and stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
Bằng: Atkinson, A, et al.
Được phát hành: (1997)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2002)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Essays in international economics and the environment
Bằng: Feddersen, J
Được phát hành: (2013)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Financial Sector Reforms and Economic Growth: Evidence from Nigeria
Bằng: Enitan O. Olowofela, et al.
Được phát hành: (2018-07-01)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Essays on econometrics and planning. Presented to P C Mahalanobis on the occasion of his 70th. birthday /
Bằng: Rao, C. Radhakrishna (Calyampudi Radhakrishna), 1920-, et al.
Được phát hành: (1965)

Forecasting economic time series /
Bằng: 350956 Clements, Michael, et al.
Được phát hành: (1998)

Complexity and financial panics
Bằng: Caballero, Ricardo J., et al.
Được phát hành: (2011)

Complexity and financial panics
Bằng: Caballero, Ricardo J., et al.
Được phát hành: (2011)

Essays in financial stability under financial frictions
Bằng: Martínez-Sepulveda, J, et al.
Được phát hành: (2012)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Time series and dynamic models /
Bằng: Gourieroux, Christian, 1949-, et al.
Được phát hành: (1997)

Essays on applied industrial organisation
Bằng: Manachotphong, W
Được phát hành: (2009)

Power variation and time change
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

The Effect of Financialization on Economic Growth in Developing Countries with Large Financial Sectors
Bằng: M. R. Mabeba
Được phát hành: (2024-08-01)

Essays on money and financial frictions in finance and macroeconomics
Bằng: Wang, X
Được phát hành: (2020)

Economic Time Series : Modeling and Seasonality /
Bằng: Bell, William R., 1943-, editor 549370, et al.
Được phát hành: (2012)

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2004)

Econometric modeling and inference /
Bằng: 285891 Florens, J. P., et al.
Được phát hành: (2007)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling
Bằng: Granger, C, et al.
Được phát hành: (2005)

Handbook of computrational econometrics /
Bằng: 315105 Belsley, David A., et al.
Được phát hành: (2009)

Essays on product quality, international trade and welfare
Bằng: Baller, S
Được phát hành: (2014)

The nonparametric approach to demand analysis: essays in revealed preference theory
Bằng: Adams, A
Được phát hành: (2013)

Estimation of an asymmetric model of asset prices
Bằng: Harvey, A
Được phát hành: (1996)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
Bằng: Rydberg, T, et al.
Được phát hành: (2003)