La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot by María de la Paz Guzmán Plata, Soraya Leyva López, Antonio Cárdenas y Almagro

“…Para probar la relación de causalidad econométrica entre estas dos variables se utilizan las técnicas de cointegración, causalidad de Granger y el VAR con el método de corrección del error. …”
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El futuro del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores by María de la Paz Guzmán Plata, Soraya Leyva López, Antonio Cárdenas Almagro

“…A partir de los planteamientos de ambos enfoques y de la herramienta econométrica se construye un modelo capaz de predecir el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo 2006-2008. …”
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Un modelo de predicción del tipo de cambio spot para la economía mexicana by María de la Paz Guzmán Plata

“…Con el fin de construir un modelo capaz de predecir el comportamiento del tipo de cambio spot para la economía mexicana, se plantea un modelo de corto plazo, el cual se sustenta en la metodología econométrica de Engle y Granger (1987). Sin embargo, esta metodología utiliza a la variable de ajuste al equilibrio, como una variable explicativa del comportamiento de una serie en el corto plazo. …”
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