Selección de una Cartera de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores por Medio de un Método de Programación Lineal
En este artículo se presenta el modelo matemático para la selección de una cartera de inversión con el máximo rendimiento y el mínimo riesgo, el cual es resuelto utilizando el método SIMPLEX. Los dos problemas se resuelven en forma independiente y se utilizan las reglas de inversión para obtener la...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
2009-06-01
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| Series: | Programación Matemática y Software |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://progmat.uaem.mx/progmat/index.php/progmat/article/view/10 |