Selección de una Cartera de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores por Medio de un Método de Programación Lineal

Selección de una Cartera de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores por Medio de un Método de Programación Lineal

En este artículo se presenta el modelo matemático para la selección de una cartera de inversión con el máximo rendimiento y el mínimo riesgo, el cual es resuelto utilizando el método SIMPLEX. Los dos problemas se resuelven en forma independiente y se utilizan las reglas de inversión para obtener la...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: José Crispín Zavala Díaz, Dalia Vianey García Villagomez
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Autónoma del Estado de Morelos 2009-06-01
Series:Programación Matemática y Software
Subjects:
Programación Lineal
Cartera de Inversión
Modelo de selección de acciones
Online Access:https://progmat.uaem.mx/progmat/index.php/progmat/article/view/10

Similar Items

Similar Items