Inference for the Linear IV Model Ridge Estimator Using Training and Test Samples
The asymptotic distribution is presented for the linear instrumental variables model estimated with a ridge penalty and a prior where the tuning parameter is selected with a holdout sample. The structural parameters and the tuning parameter are estimated jointly by method of moments. A chi-squared s...
| Հիմնական հեղինակներ: | , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Հոդված |
| Լեզու: | English |
| Հրապարակվել է: |
MDPI AG
2021-09-01
|
| Շարք: | Stats |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://www.mdpi.com/2571-905X/4/3/43 |