Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
En el presente artículo se prueba la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios con matrices de covarianzas garch ortogonal ( ogarch ) en la reserva técnica de fondos de pensiones de beneficio definido, como es el caso de la Dirección de Pensio - nes Civiles del Estado de Michoac...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2013-01-01
|
| Series: | Economía Teoría y Práctica |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281130720006 |