Una fórmula exacta para el valor de una opción europea sobre una obligación en modelo multifactorial Orntein-Ulhenbeck
En este trabajo se obtiene explícitamente el valor de una opción europea sobre una obligación que reparte cupones. Se supone que la estructura temporal de los tantos de interés viene determinada por el valor del tanto de interés instantáneo, el cual es una combinación lineal de n variables de esta...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1998-01-01
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| Series: | Rect@ |
| Online Access: | http://urls.my/c72YGG |