Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade Hedging strategies with Chicago Board of Trade soybeans futures contracts
Este trabalho avalia os retornos e os riscos de estratégias de hedge para as dez principais regiões produtoras de soja do Brasil em relação aos contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade (CBOT). Verificou-se que as bases apresentaram padrão bem definido: fortalecimento entre maio e novembro...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Federal de São Carlos
2010-01-01
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| Series: | Gestão & Produção |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2010000300014 |