UM MÉTODO UNIVERSAL PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS
Harry Markowitz estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno. Esta teoria tem como premissa fundamental que a alocação ótima de ativos é uma função dos primeiros momentos (média-variância) d...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
2022-11-01
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| Series: | Cadernos do IME: Série Estatística |
| Online Access: | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest/article/view/71258 |