A risk-measure and premium pricing model(一种风险度量与保费定价模式)
在“修正确定等价” (modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上，引入风险度量安全系数λ，建立了 一种适用范围吏广的组合风險的度量模式——安全修正风险度量，从而也得到一种组合风险的保费定价模式. 由此，达到了风险的度量和保费定价的有机结合，同时，也将经典的“平均值原理”从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中....
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | zho |
| Published: |
Zhejiang University Press
2004-09-01
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| Series: | Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/zjup/1008-9497.2004.31.5.494-497 |