MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado em: |
Fondo de Cultura Económica
2013-01-01
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| coleção: | El Trimestre Económico |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006 |