Limit distribution of Dickey-Fuller unit root test statistics with dependent residuals and a mean shift(含均值变点时相依误差时间序列的Dickey-Fuller单位根统计量的极限分布)
均值带有变点的相依误差的自回归时间序列，在单位根假设条件下，自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函，其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下，达到Op(T-3/2)(其中T是样本容量 ）.当μ1和μ2未知时，采用的最小二乘估计对这两个参数进行估计，其估计量μ1和µ2具有相合性....
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | zho |
| Published: |
Zhejiang University Press
2008-11-01
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| Series: | Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/10.3785/j.issn.1008-9497.2008.06.005 |