Predição de séries financeiras utilizando wavelets e redes neurais: ummodelo para os fundos de investimentos imobiliários
<em>Este artigo apresenta o desenvolvimento de um modelo de predição de séries temporais financeiras com o uso da Rede Neural Artificial TLFN Distribuída (Time Lagged FeedForward Network - Rede Neural Alimentada para frente Atrasada no Tempo), treinada com o algoritmo backpropagation temporal...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
2014-08-01
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| Series: | Cadernos do IME: Série Estatística |
| Online Access: | http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest/article/view/15732 |