Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos
Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo...
Main Authors: | , , |
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad Católica de Colombia
2015-07-01
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Series: | Revista Finanzas y Política Económica |
Subjects: | |
Online Access: | http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/231/270 |