ESTIMACIÓN DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERÉS UTILIZANDO MÉTODOS DE REGRESIÓN BORROSA. APLICACIÓN AL MERCADO DE BONOS PÚBLICOS DE ARGENTINA
El objetivo de este trabajo es comparar dos herramientas de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI), aplicando ambos métodos al mercado de renta fija argentina y, más específicamente, los títulos emitidos por el sector publico. La estimación de la ETTI en el mercado argen...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas
2012-11-01
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| Series: | Cuadernos del CIMBAGE |
| Online Access: | https://ojs.econ.uba.ar/index.php/CIMBAGE/article/view/337 |