On the q-Generalized Extreme Value Distribution

On the q-Generalized Extreme Value Distribution

Asymmetrical models such as the Gumbel, logistic, Weibull and generalized extreme value distributions have been extensively utilized for modeling various random phenomena encountered for instance in the course of certain survival, financial or reliability studies. We hereby introduce q-analogues of...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Serge B. Provost, Abdus Saboor, Gauss M. Cordeiro, Muhammad Mansoor
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	Instituto Nacional de Estatística \| Statistics Portugal 2018-02-01
Серія:	Revstat Statistical Journal
Предмети:	extreme value theory generalized extreme value distribution goodness-of-fit statistics Gumbel distribution moments Monte Carlo simulations
Онлайн доступ:	https://revstat.ine.pt/index.php/REVSTAT/article/view/232

Схожі ресурси

Bivariate q- generalized extreme value distribution: A comparative approach with applications to climate related data
за авторством: Laila A. Al-Essa, та інші
Опубліковано: (2024-04-01)

Bridging Extremes: The Invertible Bimodal Gumbel Distribution
за авторством: Cira G. Otiniano, та інші
Опубліковано: (2023-11-01)

The Three Extreme Value Distributions: An Introductory Review
за авторством: Alex Hansen
Опубліковано: (2020-12-01)

Statistical modelling of extreme values: Application to calculate extreme flow at river Rasina
за авторством: Kovačević Miljan, та інші
Опубліковано: (2014-01-01)

Modelarea dinamicii temporale a doborâturilor produse de vânt, prin metoda evenimentelor extreme [Modeling of temporal dynamics of windthrow by extreme events method]
за авторством: Popa I
Опубліковано: (1999-07-01)

Goodness-of-fit tests for extreme value distributions
за авторством: Zainal Abidin, Nahdiya
Опубліковано: (2013)

Tolerance Interval for the Mixture Normal Distribution Based on Generalized Extreme Value Theory
за авторством: Junjun Jiao, та інші
Опубліковано: (2024-04-01)

Linking Pareto-Tail Kernel Goodness-Offit Statistics with Tail Index at Optimal Threshold and Second Order Estimation
за авторством: Yuri Goegebeur, та інші
Опубліковано: (2008-03-01)

Error Structure of Metastatistical and Generalized Extreme Value Distributions for Modeling Extreme Rainfall in Austria
за авторством: Harald Schellander, та інші
Опубліковано: (2019-09-01)

The bounded inverse Weibull distribution: An extreme value alternative for application to environmental maxima?
за авторством: Earl Bardsley, та інші
Опубліковано: (2021-01-01)

Analytical advances in homeowner flood risk quantification considering insurance, building replacement value, and freeboard
за авторством: Md Adilur Rahim, та інші
Опубліковано: (2023-10-01)

TL-moments of the exponentiated generalized extreme value distribution
за авторством: Noura A.T. Abu El-Magd
Опубліковано: (2010-10-01)

Optimization of Parameters in the Generalized Extreme-Value Distribution Type 1 for Three Populations Using Harmonic Search
за авторством: Juan Pablo Molina-Aguilar, та інші
Опубліковано: (2019-05-01)

Estimating Parametersof Gumbel Distribution For Maximum Values By using Simulation
за авторством: Baghdad Science Journal
Опубліковано: (2016-12-01)

Detecting Extreme Values with Order Statistics in Samples from Continuous Distributions
за авторством: Lorentz Jäntschi
Опубліковано: (2020-02-01)

Estimation of Parameters of the Beta-Extreme Value Distribution
за авторством: Zafar Iqbal, та інші
Опубліковано: (2008-09-01)

Predicting Extreme Daily Regime Shifts in Financial Time Series Exchange/Johannesburg Stock Exchange—All Share Index
за авторством: Katleho Makatjane, та інші
Опубліковано: (2021-03-01)

Combining Groundwater Flow Modeling and Local Estimates of Extreme Groundwater Levels to Predict the Groundwater Surface with a Return Period of 100 Years
за авторством: Hans Kupfersberger, та інші
Опубліковано: (2020-09-01)

Probabilistic earthquake hazard parameterization for Indo-Burma region using extreme value approach
за авторством: Vickey Sharma, та інші
Опубліковано: (2022-12-01)

Grey parameter estimation method for extreme value distribution of short-term wind speed data
за авторством: Yichen Lv, та інші
Опубліковано: (2024-03-01)

Evaluation of Load Values Using the Gumbel Model
за авторством: Wolinski S., та інші
Опубліковано: (2012-06-01)

Extreme Value Distributions in Hydrological Analysis in the Mekong Delta: A Case Study in Ca Mau and An Giang Provinces, Vietnam
за авторством: Dang Cuong, та інші
Опубліковано: (2019-06-01)

Estimation of the generalized extreme-value distribution by the method of probability-weighted moments /
за авторством: 260966 Hosking, J. R. M., та інші

The asymptotic of the distribution of the maxima of the nonidentically distributed random variables
за авторством: Arvydas Jokimaitis
Опубліковано: (2004-12-01)

Some best‐fit probability distributions for at‐site flood frequency analysis of the Ume River
за авторством: Samara Kousar, та інші
Опубліковано: (2020-09-01)

On the uncertainty of long-period return values of extreme daily precipitation
за авторством: Michael F. Wehner, та інші
Опубліковано: (2024-03-01)

Application of Distribution Extreme Value for Analyzing of Extreme Temperatures in Kermanshah Province
за авторством: Reza Afrousheh, та інші
Опубліковано: (2020-07-01)

A Goodness-of-Fit Test with Focus on Conditional Value at Risk
за авторством: José Renato Haas Ornelas, та інші
Опубліковано: (2008-10-01)

A New Class of Reduced-Bias Generalized Hill Estimators
за авторством: Lígia Henriques-Rodrigues, та інші
Опубліковано: (2024-09-01)

A New Version of Cubic Rank Transmuted Gumbel Distribution
за авторством: Doaa Abd K. Elhertaniy
Опубліковано: (2023-03-01)

The Topp-Leone generalized extreme value distribution: Extreme value analysis and return level estimation of the PM2.5 in Chiang Mai, Thailand
за авторством: Sirinapa Aryuyuen, та інші
Опубліковано: (2022-12-01)

Forecasting Uncertainty Intervals for Return Period of Extreme Daily Electricity Consumption
за авторством: Katleho Makatjane
Опубліковано: (2022-07-01)

Revisiting the link between extreme sea levels and climate variability using a spline-based non-stationary extreme value analysis
за авторством: Jérémy Rohmer, та інші
Опубліковано: (2021-09-01)

Generalized Extreme Value Distribution for Modeling Earthquake Risk in Makran Subduction Zone Using Extreme Value Theory
за авторством: Adil Rehman, та інші
Опубліковано: (2023-12-01)

Variability, Statistical Distributions and Trends of Precipitation Extremes on the Island of Sardinia, 1951–2000: Result Dependence on Network Density
за авторством: P. Boi
Опубліковано: (2018-11-01)

Extreme value theory in engineering /
за авторством: Castillo, Enrique, 1946-
Опубліковано: (1988)

The mathematical formula of the intravaginal ejaculation latency time (IELT) distribution of lifelong premature ejaculation differs from the IELT distribution formula of men in the general male population
за авторством: Paddy K.C. Janssen, та інші
Опубліковано: (2016-03-01)

The Gumbel-Lomax Distribution: Properties and Applications
за авторством: M.H. Tahir, та інші
Опубліковано: (2016-02-01)

Nonparametric Estimation of Extreme Quantiles with an Application to Longevity Risk
за авторством: Catalina Bolancé, та інші
Опубліковано: (2021-04-01)

Influence of Pacific Decadal Oscillation on global precipitation extremes
за авторством: Wenguang Wei, та інші
Опубліковано: (2021-01-01)