Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
En este trabajo se desarrolla un modelo para valuación de opciones europeas sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) bajo el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un GARCH-M(1,1). El modelo propuesto combina las características d...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2011-01-01
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| Series: | Análisis Económico |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41319914003 |