Persistence and mean reversion: analyzing sector indices for Brazil
Este artigo contribui para a literatura de testes da hipótese de passeio aleatório examinando um novo conjunto de dados setoriais de ações para o mercado Brasileiro e empregando um teste de razão de variâncias com percentis customizados. A rejeição da hipótese de passeio aleatório tem implicações pa...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2006-06-01
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| Series: | Economia Aplicada |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/903 |