Persistence and mean reversion: analyzing sector indices for Brazil

Persistence and mean reversion: analyzing sector indices for Brazil

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (1)

Este artigo contribui para a literatura de testes da hipótese de passeio aleatório examinando um novo conjunto de dados setoriais de ações para o mercado Brasileiro e empregando um teste de razão de variâncias com percentis customizados. A rejeição da hipótese de passeio aleatório tem implicações pa...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակներ: Benjamin Miranda Tabak, Roberta Blass Staub
Ձևաչափ: Հոդված
Լեզու:Portuguese
Հրապարակվել է: Universidade de São Paulo 2006-06-01
Շարք:Economia Aplicada
Խորագրեր:
razão de variâncias
bootstrap
mercados emergentes
hipótese de passeio aleatório
Առցանց հասանելիություն:http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/903

Համացանց

http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/903

Նմանատիպ նյութեր