Eficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés
Los modelos paramétricos de los tipos de interés se basan, habitualmente, en restricciones arbitrarias sobre la tendencia y la volatilidad del proceso estocástico de los tipos de interés y el precio del riesgo de mercado. Sin embargo, recientemente se han comenzado a aplicar técnicas no paramétri...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas
2007-01-01
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| Series: | Cuadernos del CIMBAGE |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46200901 |