Evaluación de la aplicación de dos modelos de valoración de opciones a la administración de portafolios.
El artículo revisa la teoría de opciones y propone un método para la implementación del «Portfolio Insurance » basado en el modelo binomial, el cual es evaluado en oposición al modelo de Black-Scholes. Usando datos reales y simulados se encuentra que el método de Black-Scholes se desempeña m...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad ICESI
2002-01-01
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| Series: | Estudios Gerenciales |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21208501 |