Impacto dos contratos futuros do Ibovespa na volatilidade dos índices de ações no Brasil: uma análise na crise do subprime
O aumento das negociações de derivativos no mercado mundial tem levado a um amplo debate acerca da influência dos contratos futuros sobre os preços à vista em diferentes mercados. Neste contexto, o presente artigo teve por objetivo avaliar, no período da crise do subprime, a influência da volatilida...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2012-12-01
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| Series: | Estudos Econômicos |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/47021 |