Estimación de los parámetros del modelo de Heston. Una aplicación al índice IBEX 35
En este artículo se aborda la calibración de los parámetros del modelo de Heston, utilizando datos correspondientes al índice IBEX 35. Uno de los parámetros más importantes del modelo, es el relativo a la volatilidad de la varianza instantánea. Los resultados muestran que la estimación correspondien...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
2010-01-01
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| Series: | Rect@ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urls.my/HhOOS7 |