Instrumento de cobertura: Heston en MexDer
Se valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Se estimaron los parámetros para el periodo 2003-2018 y se calcularon las primas de opciones europeas de compra (call)...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autonoma del Estado de Mexico
2021-01-01
|
| Series: | Ciencia Ergo Sum |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10467404020 |