L’indice boursier islamique est-il moins volatile que son homologue conventionnel ? Application du modèle à changement de régimes de Markov.
Afin de comprendre les asymétries cycliques dans les séries des rendements des principaux indices boursiers, il est primordial de recourir aux spécifications non linéaires qui distinguent entre les phases d’expansion et celles de récession. Nous avons estimé ainsi un modèle à changement de régimes d...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Recherche en Entreprise et Décisions-Institut Supérieur de Gestion de Gabès (RED-ISGG)
2017-06-01
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| Series: | Academic Finance |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/article/view/96 |