Una evaluación del pass-through en la Argentina usando funciones impulso respuesta de cuantiles multivariados
Este trabajo implementa modelos econométricos de cuantiles multivariados para evaluar el pass-through del tipo de cambio a precios y producto. El nuevo análisis revela heterogeneidad en las respuestas ante un shock cambiario. Primero, los efectos de la media, calculados con un modelo VAR en la media...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Editorial de la Universidad Nacional del Sur (Ediuns)
2019-12-01
|
| Series: | Estudios Económicos |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.uns.edu.ar/ee/article/view/1436 |