THE EFFECT OF STRUCTURAL BREAKS ON THE ENGLE-GRANGER TEST FOR COINTEGRATION
Este trabajo extiende los resultados de Gonzalo y Lee (1998) mediante el estudio del comportamiento asintótico y en muestras finitas de la prueba Engle-Granger de cointegración, cuando la función de tendencia está mal especificada y omite cambios estructurales. Consideramos quiebres de nivel o de te...
| Κύριοι συγγραφείς: | , |
|---|---|
| Μορφή: | Άρθρο |
| Γλώσσα: | English |
| Έκδοση: |
El Colegio de México, A.C.
2012-01-01
|
| Σειρά: | Estudios Económicos |
| Διαθέσιμο Online: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59724371003 |