A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro

A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro

O presente trabalho investiga a relação empírica entre retorno acionário, volatilidade dos retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro (Bovespa). A amostra compreende dados de retorno acionário e volume de negócios de uma carteira teórica envolvendo ações participantes do Índice Bov...

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Bibliographic Details
Main Authors: Otávio Ribeiro de Medeiros, Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2008-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
dividendos
volatilidade de retornos
volume de negócios
garch
var
causalidade granger
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016826001

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