UMA ANÁLISE DA TRANSMISSÃO DE VOLATILIDADE ENTRE MERCADO DOS EUA E AMÉRICA LATINA ATRAVÉS DE UMA MODELAGEM DCC-GARCH
DOI:10.12957/cadest.2018.44205 Este estudo investiga as transmissões de volatilidades entre os índices Standard Poor’s 500 (S&P 500) dos Estados Unidos e os índices IBOVESPA, MERVAL, IGBVL e IPSA, representando a América Latina, com o intuito de observar se um mercado desenvolvido afeta os em de...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
2019-08-01
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| Series: | Cadernos do IME: Série Estatística |
| Online Access: | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest/article/view/44205 |