Árboles binomiales para la valoración de opciones sobre procesos derivados de la ecuación diferencial estocástica autónoma
En este trabajo se propone una recombinación en árboles binomiales multiplicativageneralizada para la ecuación autónoma, en términos de la condición inicial y del producto entre saltos no constantes hacia arriba y hacia abajo delproceso discretizado. Se presenta de manera formal una técnica para enc...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad EAFIT
2010-12-01
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| Series: | Ingeniería y Ciencia |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/view/337 |