Comportamento e estrutura a termo da volatilidade de empresas de grande e pequeno porte Behavior and term structure of volatility for large and small companies
Em contraposição às hipóteses para sustentação dos modelos financeiros "clássicos", como o Capital Asset Pricing Model (CAPM) de Sharpe-Litner-Mossin, a literatura recente de Finanças tem documentado que algumas características das empresas se mostram relevantes para explicar retornos espe...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Emerald Publishing
2008-01-01
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| Series: | REGE Revista de Gestão |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36621 |