انتخاب سبد سهام بهینه بر اساس ریزش مورد انتظار چندافقی پارامتریک و ناپارامتریک
ریزش مورد انتظار، امید ریاضی ضرر یک سبد سهام را برای مقادیر فراتر از یک مقدار آستانه و در یک سطح اطمینان و یک افق زمانی معلوم اندازه می‌گیرد. ریزش مورد انتظار چندافقی که در پژوهش حاضر معرفی می‌گردد، ریزش مورد انتظار معمولی را برای یک سرمایه‌گذاری با مجموعه‌ای از افق‌های سررسید، توسعه می‌دهد. در پژوه...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Securities Exchange
2023-04-01
|
| Series: | فصلنامه بورس اوراق بهادار |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.seo.ir/article_11325_32e32cb46f664e9e42befafafe4a03ef.pdf |