Penggunaan MS Excel untuk Estimasi Model GARCH(1,1)
Permasalahan umum yang sering dijumpai dalam banyak studi keuangan yaitu volatilitas tak konstan untuk \emph{return} aset. Suatu pendekatan untuk memodelkan runtun waktu keuangan dengan heteroskedastisitas pada \emph{return} aset yaitu model GARCH. Studi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana MS...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Department of Mathematics, FMIPA, Universitas Padjadjaran
2019-01-01
|
| Series: | Jurnal Matematika Integratif |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/17680 |