ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ CEV
Розглянуто застосування відомої стохастичної моделі постійної еластичності дисперсії (CEV) до визначення ціни опціону. Знайдена густина умовної ймовірності випадкової величини (ціни активу) моделі для довільного значення параметра еластичності дисперсії β. Показано, що в залежності від параметра β...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2021-09-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/697 |