ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ CEV
Розглянуто застосування відомої стохастичної моделі постійної еластичності дисперсії (CEV) до визначення ціни опціону. Знайдена густина умовної ймовірності випадкової величини (ціни активу) моделі для довільного значення параметра еластичності дисперсії β. Показано, що в залежності від параметра β...
Main Authors: | Vasyl Yanishevskyi, Yuri Fulmes |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Helvetica Publishing House
2021-09-01
|
Series: | Економіка та суспільство |
Subjects: | |
Online Access: | http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/697 |
Similar Items
-
ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ГЕСТОНА
by: Василь Янішевський, et al.
Published: (2023-10-01) -
Розробка динамічної моделі управління дволанковим краном-маніпулятором
by: Volodymer Voliyanuk, et al.
Published: (2022-12-01) -
Асимптотична поведінка розв'язків лінійних диференціальних рівнянь загального вигляду збурених за допомогою вінерівського процесу
by: О. М. Десницький, et al.
Published: (2022-10-01) -
РОЗРАХУНОК ГАЛЬМІВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПІДІЙМАЛЬНИХ УСТАНОВОК ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ШАХТНОГО ТИПУ З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНО-ІНЕРЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАНАТУ
by: L.V. Semchuk, et al.
Published: (2015-05-01) -
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОБОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО НА ПРУЖНУ ОПОРУ СТРІЛОВОГО МАНІПУЛЯТОРА
by: Дмитро Міщук
Published: (2017-12-01)