Estimasi Nilai AVaR Menggunakan Model GJR dan Model GARCH
Dalam pemodelan harga saham, sering dihadapkan pada suatu pertanyaan, apakah model GARCH atau GJR yang lebih tepat merepresentasikan pergerakan harga saham? Secara teori, model GJR adalah perbaikan dari model GARCH, karena model GJR melibatkan parameter ketaksimetrisan. Untuk menjawab pertanyaan ini...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Udayana
2015-12-01
|
| Series: | Jurnal Matematika |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmat/article/view/21602 |