La hipótesis de Martingala en el mercado bursátil mexicano
Se examina la hipótesis de Martingala para el mercado bursátil mexicano en el periodo 1993 - 2000. El estudio considera 97% de las acciones de bursatilidad media y alta, e incluye los índices IPC e INMEX. Las pruebas usadas son robustas en condiciones de heteroscedasticidad y no normalidad, y se fu...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
El Colegio de México, A.C.
2002-01-01
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| Series: | Estudios Económicos |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/197 |