Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas
El presente documento da cuenta de las posibilidades de reducir el riesgo en diferentes horizontes de inversión a partir del principio de diversificación de Markowitz (1952). El estudio se llevó a cabo aplicando el enfoque de la descomposición por multirresolución a través de wavelets, que permite d...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Externado de Colombia
2014-07-01
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| Series: | Sotavento MBA |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=sotavento&page=article&op=view&path%5B%5D=3984&path%5B%5D=4285 |