قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ
بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از متنوع‌سازی سبد سرمایه-گذاری، ریسک غیرسیستماتیک را کنترل نمایند. بنابراین فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران صرفاً بابت پذیرش ریسک سیستماتیک بازده طلب می‌کنند. اما در عمل مشاهده شده است که برخلاف مفروضات تئوری مدرن پرتفوی، ریسک غیرسیستماتیک دا...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Alzahra University
2019-09-01
|
| Series: | راهبرد مدیریت مالی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://jfm.alzahra.ac.ir/article_4283_376c1061cd8717a8ed30274e2d78face.pdf |